Критерии кредитных рисков
Критерии возникновения рисков
Принимая ко вниманию критерии кредитных рисков, можно выделить такую классификацию рисков:
- прямые риски;
- условные риски;
- риски, которые несут за собой невыполнение сторонами условий договора;
- риск размещения и эмиссии;
- риски, связанные с клирингом.
Ссудные риски непосредственно связаны с выдачей кредита, когда банковское учреждение подвержено рискам на протяжении всей кредитной операции.
Если реальные обязательства должника не выполняются в срок, то здесь идет речь о прямых рисках кредитования. Эти риски встречается достаточно часто и он не неизбежен. Если рассчитать величину риска, можно определить сумму требуемого резерва и кредитные проценты. Прямые риски основаны на анализе заемщика и его кредитоспособности. Сюда можно отнести: анализ его финансовых потоков, коэффициент, рейтинговую оценку и так далее.
Условными рисками являются те риски, которые возможны из-за обязательств клиента, что вовремя не выполнены и несут за собой вероятные риски кредитования. Случаются такие риски при выставлении аккредитива и в процессе гарантийного бизнеса.
Риски, что связаны с невыполнением договорных условий являются одновременно и кредитными рисками, поскольку главный критерий их оценки это кредитоспособность стороны договора, что напрямую связано с решением по выдаче кредита. Если определить величину текущей издержки, можно рассчитать размер данного риска. Издержки требуются для замены договора с другим заемщиком, а издержки потенциальные влияют непосредственно на колебание рынка.
При процессе андеррайтинга формируется риск размещения и эмиссии, при котором банковское учреждение несет обязательство по покупке ценных бумаг. Данная деятельность представляет собой работу посредника инвестиций (банка) в области гарантированного расположения займа или непосредственно выпуска важных документов первичного рынка.
Факторы риска
На особенности и величину рисков оказывают влияние разнообразные факторы.
Фактором непосредственно кредитного риска является величина возможных потерь в цене активов кредитного предприятия, которое влияет на их размер и характер.
Некоторые экономисты считают деятельность заемщиков и их экономические условия функционирования единственной причиной возникновения данных споров.
Также существует взгляд на эту проблему со стороны банка и его кредитной деятельности. И лишь десяток специалистов подошли к решению проблемы системно и комплексно, выделяя критерии, что функционируют в сфере кредитной политики предприятия, хозяйственной деятельности должников и экономического положения регионов, отраслей и всего государства.
Внутренние факторы характеризуют внутреннюю работу кредитного предприятия, в внешние факторы берут ко вниманию внешнею среду.
Существует также такая классификация факторов:
- управляемые, то есть те, что могут регулироваться;
- условно-нерегулируемые, которые достаточно трудно поддаются регулировке;
- неуправляемые, то есть те, которые регулировать невозможно.
Практически все внешние факторы, что влияют на размер рисков, являются неуправляемыми или же условно-неуправляемыми на краткую или длительную перспективу для всех банковских учреждений. Такие риски достаточно сложно предвидеть и избежать, создавая необходимые резервы или другим требуемым способом защиты от их влияния.
Выявление кредитных рисков есть отправной точкой, прогнозом факторов и критериев риска.