Модели риск-менеджмента
Применяемые различными организациями системы учета по большей части не способны предоставить реальное представление об уровне страховых, кредитных и рыночных рисков. Чтобы контролировать и управлять рисками, потребуются меры риска, позволяющие представить уровень рисков в том или ином виде, прогнозировать последствия их наступления, а также брать в расчет последствия изменения тех или иных факторов.
ЗамечаниеВ рамках системы необходим расчёт и отображение прогностических и индикативных показателей, а также показателей чувствительности.
Индикативные меры риска могут быть получены при непосредственном использовании данных из учетных систем, за счет администрирования, а также управления процессом выпуска и распределения ценных бумаг. С помощью индикативных показателей формируется общее представление о том, что собой представляет тенденции риска в том или ином случае. Индикативным показателями являются страховые суммы, вероятный предельно возможный убыток, стоимость контролируемых фирмой ресурсов, текучесть кадров, вердикт аудиторов об отклонениях и так далее.
Чтобы получить прогностические показатели, появляется необходимость в использовании сложных, но результативных имитационных моделей. Как правило, модели для прогнозирования рисков базируются на вероятностном подходе к будущим событиям, предполагая измерение риска в виде убытка, который может возникнуть в случае конкретных вероятных действий. Данными показателями учитываются рисковая стоимость и ожидаемые потери.
Как выбирается модель риск-менеджмента?
Выбирая показатель уровня риска необходимо отталкиваться от того, что он не должен противоречить степени сложности риска и применению. Также важна своевременность и доступность показателя риска. Комплексные модели прогнозирования оказываются не всегда эффективными, что объясняется длительностью процесса обработки данных.
Риск имеет непосредственную связь с операциями ввода сведений о рисках, имеющие различные допущения, что закладывается в модель и касается внешних факторов. Также используется методология моделирования относительно меняющихся условий. Не редко в таком менеджменте наиболее эффективными могут оказаться элементарные индикативные показатели, которые куда легче проверить и уточнить, а также использовать во многих случаях чуть ли не в реальном времени.
Немаловажно отметить и то, что показатели индикативного типа в редких случаях могут оказаться единственными критериями, с помощью которых можно оценить риск. При этом индикативные показатели могут послужить основой для относительно доступного и отвечающего всем требованиям процесса управления рисками. Так как корпоративной системой риск-менеджмента должен выполняться мониторинг всех имеющих значение рисков, рекомендуется наличие системы мониторинга, в основе которой лежат индикативные показатели.
ЗамечаниеПозволяющие произвести отдельный расчёт величины риска и его снижения модели, являются наиболее предпочтительными, если сравнивать с теми моделями, которые дают возможность просто экстраполировать покрытые чистые убытки.
Каждая упомянутая выше модель предоставляет возможность оказывать воздействие на степень, показатель риска посредством финансовых механизмов с помощью управленческих приемов и стратегий, что вместе способствует формированию риск-менеджмента. Такое управление основывается на поиске рисков, организации мер по снижению их уровня, а также на эффективном получении и увеличении дохода в непредсказуемых ситуациях. Основная задача такого менеджмента и используемых моделей заключается в получении как можно большего дохода при оптимальном соотношении прибыли и риска.
Особое значение в организации риск-менеджмента имеет получение сведений о внешней ситуации, необходимой для того, чтобы принять решение. Отталкиваясь от анализа таких данных, с учетом целей риска, можно должным образом произвести расчет вероятности наступления конкретного события, а также определить степень риска.