Узнать цену работы
Статьи по теме

Риски кредитного портфеля банка

Кредитный портфель и управление им

Функции управления кредитным портфелем

Принципы управления кредитным портфелем

Управление рисками кредитного портфеля

Качество кредитного портфеля

Кредитный портфель и управление им

Совокупность всех видов услуг по кредитованию и кредитных операциях называется кредитным портфелем.

Создание такого портфеля дает возможность коммерческим банкам максимально точно сформировать собственную стратегию развития, а также оценить возможность кредитования и усовершенствования деятельности на рынке, что предоставляет услуги.

Функции управления кредитным портфелем

Аналитическая функция. Коммерческий банк должен осуществлять анализирование всех кредитных движений, прогнозировать дальнейшее его развитие. Это возможно лишь на основе конкретных критериев и показателей.

Если рассмотреть ситуацию с экономической стороны, то данные банки выбирают самые комфортные направления использования кредита, что осуществляется в процессе создания кредитного портфеля. Каждый банк осуществляет деление клиентской базы на конкретные группы, определяя надежность каждой из них.

Вторая функция относится непосредственно к самому банку. Благодаря управлению кредитным портфелем возможна его диверсификация, что дает уменьшает риски или смягчает их последствия.

Процесс управления портфелем позволяет усилить финансовую надежность коммерческому банку. Также это способствует улучшению показателей деятельности банка.

Принципы управления кредитным портфелем

Существуют такие принципы как:

  • управление портфелем касается не только сферы кредитования, но и остальных банковских сфер. Но, именно от качества кредитного портфеля и его состояния зависит рентабельность банка, его ликвидность и надежность;
  • анализирование кредитного портфеля и его управление относятся к кредитному портфелю и разнообразным группам кредитов;
  • анализирование портфеля является периодическим изучением и наблюдением за работой банка в сфере кредитования, что помогает оценить качество услуг, по сравнению с настоящими показателями банка и показателями за предыдущее время деятельности;
  • аналитическая работа является эффективным средством, что дает коммерческому банку возможность использовать данные и оперативно принимать решения по кредиту;
  • огромную роль для банка играет значение показателей и критериев, которые являются основой управления портфелем. Их присутствие является обязательным в рабочем процессе банковского учреждения. Каждый банк должен анализировать их с использованием особых инструментов и полученного опыта в собственной банковской практике.

Такие определения предусматривает управление кредитным портфелем:

  • критерии оценки кредитных операций, что являются элементами портфеля банковского учреждения;
  • структурирование портфеля согласно кредитным группам;
  • определение показателей, что нужны для оценки кредитов, составляющих портфель;
  • определение качества кредита по степени его риска;
  • определение необходимого резерва для покрытия нерационального размещения кредитов;
  • деятельность по повышению качества портфеля, его системы и структуры. Коммерческие банки должны стремиться к наивысшему качеству элементов портфеля и его управления.

Управление рисками кредитного портфеля

Правила корректного управления портфелем:

  • уменьшение рисков. Банк должен контролировать собственный капитал и не может позволить себя больше рисков, чем это возможно;
  • последствия рисков. Банковское учреждение должно предусмотреть риски и продумывать ситуацию их наступления;
  • разумный риск. Нужно соотнести риск с возможно полученной прибылью, не стоит рисковать ради низкой прибыли;
  • уверенность в решение. Если у коммерческого банка нет никаких сомнений в принятии решения, только тогда имеет место быть положительное решение;
  • возможность отрицательных решений. В том случае если банк имеет сомнения, он имеет право принять негативное кредитное решение.
  • не ограниченное количество решений. Банк может принимать много решений, не ограничиваясь одним.
  • Существует такая категория качества кредитов как высшая, в которой отсутствует кредитный риск. Возможность рисков из-за неисполнения заемщика обязательства ровна нулю.

    Умеренный кредитный риск подразумевает нестандартные кредиты. То есть, возможность потери рассматривается как обесценивание кредитной операции, размер которых от 1% до 20%.

    Образование значительных потерь предусмотрено при сомнительных кредитах. Варианты рисков уже значительно повышаются и составляют от 21% до 50%.

    Категория, которой свойственны высокие кредитные риски - проблемные кредиты. Потери составляют 51 - 100%, в этом случае.

    И последней категорией является низшая категория. Сюда входят безнадежные кредитные операции. Вероятность возврата долга приравнивается к нулю. Чаще всего этому способствует неплатежеспособность должника или его отказ от обязательств.

    Вторая и пятая категория вмещает в себя обесцененные кредиты.

    Качество кредитного портфеля

    С помощью финансовых коэффициентов можно оценить качество портфеля. Для этого используется пять групп определенных показателей, что составляют такую характеристику как: агрегированный показатель качества; необходимый для покрытия кредитный убытков, достаточный размер резервов; доходность портфеля; качество его управления; политика банковского учреждения в сфере рисков.

    Рассчитать агрегированный показатель качества портфеля можно благодаря данной формуле:

    А = СР / К ⋅ 100

    А - агрегированный показатель;

    СР - совокупный риск портфеля;

    К - капитал коммерческого банка.

    Так как агрегированный показатель дает возможность использовать оценку рейтинга качества, он является одним из наиболее важных показателей.

    Смотрите также:

    Недостатки банковского кредита

    Узнать цену работы
    Узнай цену
    своей работы
    Нужны оригинальность, уникальность и персональный подход?
    Закажи свою оригинальную работу
    УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ